不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析

刘晓娟; 张冰川

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DOI:

上海电力大学学报:2005,21(2):193-196

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不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析

刘晓娟¹, 张冰川²

(1.上海电力学院数理系, 上海 200090;2.山东潍坊学院数学系, 山东潍坊 261543)

Fluctuation Analysis for M-V Efficient Frontier with no Short Sales

LIU Xiao-juan¹, ZHANG Bing-chuan²

(1.Dept. of Mathematics and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China;2.Dept. of Mathematics, Weifang University, Weifang 261543, China)

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投稿时间：2004-11-19

中文摘要: 分析了不含无风险资产的投资组合在不允许卖空的情况下MV有效前沿的结构,以及当证券数目增加(或减少)k种时MV有效前沿的变化情况,得到了有效前沿的运动规律:当可选证券数目增加时有效前沿向下方漂移;当可选证券数目减少时有效前沿向上方漂移.并给出了有效前沿的漂移角度及漂移距离公式.

中文关键词: 卖空有效前沿漂移分析

Abstract:This paper studies the structure of M-V portfolio efficient frontier with no short sales and its changes when the number of securities increases or decrease by k. The movement rule of the portfolio efficient frontier is derived as follows:the efficient frontier shows a downward movement with the numbers of securities increasing, and an upward movement with the decreasing numbers of securities. The angle of fluctuation and the distance formula are obtained.

keywords: short sales efficient frontier fluctuation analysis

文章编号：20050223 中图分类号： 文献标志码：

基金项目:

作者	单位
刘晓娟	上海电力学院数理系, 上海 200090
张冰川	山东潍坊学院数学系, 山东潍坊 261543

Author Name	Affiliation
LIU Xiao-juan	Dept. of Mathematics and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China
ZHANG Bing-chuan	Dept. of Mathematics, Weifang University, Weifang 261543, China

引用文本：
刘晓娟,张冰川.不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析[J].上海电力大学学报,2005,21(2):193-196.
LIU Xiao-juan,ZHANG Bing-chuan.Fluctuation Analysis for M-V Efficient Frontier with no Short Sales[J].Journal of Shanghai University of Electric Power,2005,21(2):193-196.